1ヶ月間の株価予測をもとに株を売買した話 [非線形×機械学習]
自己紹介
高校生の頃に、非線形現象分野における株価予測の論文を読み興味を持つ。
非線形現象分野で博士課程を修了後、2年間外資IT会社に勤める。
非線形×機械学習の時系列解析に関する本を読み、株の売買で生活することを決心。
会社を退社し、株価予測プログラムを元に株売買中。
はじめに
Auto-Reservoir Neural Network (ARNN)をもとに、20日分先の株価売買のプロブラムを書き、実際に株を売買をしたお話。
ARNNは、たくさんの変数の時系列データから、予測ターゲットの変数を予測する手法の一つ。2020年に発表された。
売買結果
以下の画像は、Auto-Reservoir Neural Network (ARNN)を用いて花王の株価予測した結果。青線が終値で、赤線が終値の予測値。1/3~2/2までの東証上場全銘柄株価を用いて、花王の20日分の株価を予測している。
2/19に押し目のため買いでinし、3/4にポジションを解消。
